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태그 : 모형

오늘의 목록: 080813

by 남쪽계단 | 2008/08/14 01:03 | 생각 | 트랙백 | 핑백(1) | 덧글(0)

오늘의 목록: 080805

by 남쪽계단 | 2008/08/05 21:33 | 생각 | 트랙백(1) | 덧글(0)

미래의 원유 가격을 예측하는 가장 정확한 방법은?

김빠지게도... 한 연구에 따르면 현재의 원유 가격을 그냥 쓰는 것이랍니다. 그러니까, 변하지 않을 거라고 생각하고 그냥 현재의 가격이 미래의 원유 가격일 것일 경우를 시뮬레이션 했을 때의 정확도가 가장 높았다고 하네요. 이걸 불변법칙 no-change rule이라고 하고, 다른 복잡한 모형들하고 비교를 했더니 3개월 미래의 경우 34%나 더 정확했고, 1년후 가격예측에 있어서도 18% 더 정확했다고 합니다. 다른 건 몰라도 석유 선물 시장 쪽 보다도 저 '불변법칙'이 더 정확했다는 건 정말 의외네요. 더 자세한/전문적인 내용은 Ron Alquist과 Lutz Kilian의 What Do We Learn From the Price of Crude Oil Futures?[pdf]를 찾아보시길.

이게 멈춰있는 시계가 하루에 두 번은 정확하게 맞는다는 이야기와 상통하는 건지 아닌지는 좀 더 생각해 봐야 알겠습니다만, 이야기 자체는 흥미롭네요. 누군가 저 말 그대로 실천해서 장사를 잘 했다는 이야기가 뒤따른다면 정말 흥미로겠습니다만. 예측이란 거, 계획이란 거, 참 제대로 하기 어려운 것이더라는 겁니다. (freakonomics에서)

by 남쪽계단 | 2008/07/22 06:34 | 생각 | 트랙백 | 덧글(2)

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